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Usa duration e DV01 per quantificare una perdita massima accettabile su shock di 50 - 100 bps. Se uno shock atteso genera perdita superiore alla tua soglia, accorcia la scadenza o diversifica su più ...
Investimenti Magazine
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6 ore fa
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Scenario operativo: per un bond con duration 7 e DV01 di 0,65% per 100 bps, un +100 bps sui rendimenti implica circa - 6,5% al netto di convessità. Se la greenium è 10 - 15 bps rispetto a un pari ...
Investimenti Magazine
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27-9-2026
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Esempi pratici: breve, medio, lungo Segmento breve (fino a 3 anni): tipicamente duration bassa e DV01 contenuta. Un titolo a 2 anni con cedola moderata potrebbe avere modified intorno a 1,8 - 2,0; un ...
Investimenti Magazine
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12-9-2026
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Per consentire un confronto piu' agevole, utilizziamo il DV01 come misura della duration, ossia il valore in dollari di una variazione ipotetica di 1 punto base (1 bp) del rendimento, espresso in ...
Borsa Italiana
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2-9-2026
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