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Che cosa misurano duration e DV01 nei bond a breve La duration misura la sensibilità del prezzo del bond a variazioni dei tassi: è un'elasticità approssimata. Su titoli a 6 - 24 mesi, la duration è ...
Investimenti Magazine
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1-10-2026
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Scenario operativo: per un bond con duration 7 e DV01 di 0,65% per 100 bps, un +100 bps sui rendimenti implica circa - 6,5% al netto di convessità. Se la greenium è 10 - 15 bps rispetto a un pari ...
Investimenti Magazine
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27-9-2026
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Questo articolo illustra in modo sistematico la duration di Macaulay la modified duration la DV01 e l'impatto della convexity con esempi pratici su segmenti a breve, medio e lungo. L'obiettivo è ...
Investimenti Magazine
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12-9-2026
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...aumentino temporaneamente le riserve bancarie quando il saldo del conto del Tesoro presso la Fed ... Per consentire un confronto piu' agevole, utilizziamo il DV01 come misura della duration, ossia il ...
Borsa Italiana
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2-9-2026
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