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Che cosa misurano duration e DV01 nei bond a breve La duration misura la sensibilità del prezzo del bond a variazioni dei tassi: è un'elasticità approssimata. Su titoli a 6 - 24 mesi, la duration è ...
Investimenti Magazine
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1-10-2026
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Scenario operativo: per un bond con duration 7 e DV01 di 0,65% per 100 bps, un +100 bps sui rendimenti implica circa - 6,5% al netto di convessità. Se la greenium è 10 - 15 bps rispetto a un pari ...
Investimenti Magazine
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27-9-2026
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Questo articolo illustra in modo sistematico la duration di Macaulay la modified duration la DV01 e l'impatto della convexity con esempi pratici su segmenti a breve, medio e lungo. L'obiettivo è ...
Investimenti Magazine
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12-9-2026
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