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Passo 2: tradurre il drawdown tollerato in quota massima Una stima rapida del max drawdown di portafoglio può essere ottenuta come media ponderata dei drawdown delle componenti: Dp ? w·De + (1 - w)·...
Investimenti Magazine
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15-7-2026
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Strumenti di controllo: limiti di posizione per singolo titolo, stop di perdita aggregati, monitoraggio di volatilità realizzata e massimi drawdown, oltre a regole di ribilanciamento periodico. Un ...
Investimenti Magazine
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14-7-2026
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... credito, inflazione); 3) applicare gli shock alle singole posizioni tramite pesi e sensibilità basilari (duration per i bond, beta per le azioni); 4) sintetizzare in perdita attesa, drawdown e ...
Investimenti Magazine
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13-7-2026
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Simulare drawdown, costi e scenari Una simulazione credibile usa serie storiche di prezzi totali (con dividendi) degli ETF o indici proxy, uniforma le valute con hedge ove previsto e applica pesi e ...
Investimenti Magazine
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8-7-2026
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... spesso tra il 2% e il 4%, con fasi prolungate di sottoperformance e drawdown profondi. Le strategie momentum su orizzonti medi evidenziano un premio di entità comparabile, talvolta tra il 3% e il 5%,...
Investimenti Magazine
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8-7-2026
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Utile fissare limiti ex - ante di drawdown tollerabile e controllare se le misure (volatilità, VaR, CVaR) restano entro soglie ragionevoli. L'uso coerente di strumenti simili per esposizioni simili ...
Investimenti Magazine
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8-7-2026
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... nella consulenza finanziaria, la coerenza con vincoli e preferenze; per i portafogli, stabilità di rendimento aggiustato per il rischio e controllo del drawdown. Un buon fornitore mostra test su ...
Investimenti Magazine
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7-7-2026
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... grazie a scalabilità operativa e margini espansivi sul mix retail; tuttavia, gli stessi fattori amplificano i drawdown quando i volumi scendono. I custodians tendono a profili più stabili, con ...
Investimenti Magazine
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7-7-2026
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Tuttavia, negli ultimi tre anni abbiamo assistito a un drawdown di circa il 21% su tutti i titoli europei : in pratica, il massimo crollo possibile per questi titoli prendendo come riferimento un ...
QuiFinanza
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25-9-2023
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È la prima volta che gli Stati Uniti trasferiscono attrezzature militari a Taiwan sotto la cosiddetta Presidential Drawdown Authority, che consente agli Usa di inviare armi e altri stock direttamente ...
Virgilio - Notizie
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29-7-2023
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