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Utile per chi vuole restare esposto ma con drawdown più contenuto. Variante: usare un grid di coperture (es. 0,5 BTC di short aggiuntivi ogni +5%) con ordini limit preimpostati; così si scala l'hedge ...
Investimenti Magazine
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5 ore fa
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Il max drawdown stima la perdita massima storica del portafoglio; non è predittivo, ma offre un riferimento psicologico. La perdita attesa su scenario (Expected Shortfall qualitativo) si ottiene ...
Investimenti Magazine
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3-8-2026
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La concentrazione può essere efficiente quando le imprese leader creano valore in modo consistente, ma incrementa il rischio di drawdown idiosincratico. Investitori orientati alla stabilità valutano ...
Investimenti Magazine
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2-8-2026
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...sottovalutano la dipendenza dal percorso dei rendimenti composti (path dependency) e la rapidita' con cui la volatilita' puo' erodere il capitale durante una fase di ribasso dei mercati (drawdown). *...
Borsa Italiana
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31-7-2026
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La spesa per consumi è stata robusta, con alcune vendite soddisfatte attraverso il drawdown delle scorte. Preoccupazioni per le tensioni in Medio Oriente Un elemento di incertezza per l'economia ...
Investimenti Magazine
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31-7-2026
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Portafogli minimum volatility o selezioni con beta inferiore a 1 tendono, in media, a produrre drawdown più contenuti rispetto a indici ampi. La costruzione richiede attenzione a concentrazione ...
Investimenti Magazine
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31-7-2026
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Concentrazione, correlazioni e rischio di cluster La concentrazione incide su rischio specifico e drawdown. Esaminare il peso dei primi 10 titoli e l'Herfindahl - Hirschman Index del portafoglio; un ...
Investimenti Magazine
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30-7-2026
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... come STMicroelectronics e Saipem, possono generare rendimenti straordinari in condizioni di mercato favorevoli ma subire drawdown altrettanto pronunciati in presenza di shock macroeconomici o ...
Money.it
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28-7-2026
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Gli stop riducono i drawdown, ma aumentano il rischio di whipsaw per questo vanno calibrati sulla volatilità tipica degli asset cripto, evitando livelli troppo stretti. Regole di sizing: rischio per ...
Investimenti Magazine
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28-7-2026
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Pilastri: Sharpe e Sortino annualizzati, max drawdown e durata del drawdown, Calmar (return/DD), hit rate profit factor e skew/kurtosis. Includere turnover e costo medio per trade per capire la ...
Investimenti Magazine
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28-7-2026
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