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Strumenti di controllo: limiti di posizione per singolo titolo, stop di perdita aggregati, monitoraggio di volatilità realizzata e massimi drawdown, oltre a regole di ribilanciamento periodico. Un ...
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23 ore fa
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... credito, inflazione); 3) applicare gli shock alle singole posizioni tramite pesi e sensibilità basilari (duration per i bond, beta per le azioni); 4) sintetizzare in perdita attesa, drawdown e ...
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13-7-2026
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Simulare drawdown, costi e scenari Una simulazione credibile usa serie storiche di prezzi totali (con dividendi) degli ETF o indici proxy, uniforma le valute con hedge ove previsto e applica pesi e ...
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8-7-2026
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... spesso tra il 2% e il 4%, con fasi prolungate di sottoperformance e drawdown profondi. Le strategie momentum su orizzonti medi evidenziano un premio di entità comparabile, talvolta tra il 3% e il 5%,...
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8-7-2026
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Utile fissare limiti ex - ante di drawdown tollerabile e controllare se le misure (volatilità, VaR, CVaR) restano entro soglie ragionevoli. L'uso coerente di strumenti simili per esposizioni simili ...
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8-7-2026
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... nella consulenza finanziaria, la coerenza con vincoli e preferenze; per i portafogli, stabilità di rendimento aggiustato per il rischio e controllo del drawdown. Un buon fornitore mostra test su ...
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7-7-2026
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... grazie a scalabilità operativa e margini espansivi sul mix retail; tuttavia, gli stessi fattori amplificano i drawdown quando i volumi scendono. I custodians tendono a profili più stabili, con ...
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7-7-2026
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... 2) credit default swap o fondi a bassa beta per attenuare il rischio di credito; 3) copertura valutaria parziale per limitare la volatilità dovuta ai cambi; 4) opzioni su indici per gestire drawdown ...
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4-7-2026
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Il debito deve ridursi automaticamente se i milestone commerciali slittano: meccanismi di drawdown a tranche legate a MRR, firm order o tassi di conversione validati. Scenari di rendimento con leva: ...
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4-7-2026
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Step 5: simulazioni, drawdown e disciplina comportamentale Simulazioni indicative aiutano a calibrare aspettative e nervi. Esempio: 300 euro/mese per 25 anni. Capitale versato: 90.000 euro. Scenario ...
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3-7-2026
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