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Questa guida illustra come interpretare duration modificata e convexity come costruire una ladder efficiente e come impiegare ETF per la gestione tattica e strategica, includendo esempi numerici con ...
Investimenti Magazine
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4 ore fa
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Duration, DV01 e convexity: esempi numerici La duration modificata approssima la variazione percentuale di prezzo a fronte di un piccolo spostamento del rendimento. Un bond con duration 7 perderà ...
Investimenti Magazine
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11-10-2026
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Quanto alla duration modificata , alla volatilità annua e al VaR (Value at Risk), essi sono pari, nell'ordine, al 10,69%, all'8,4% e all'1,23% . Quanto paga e quanto rende questo titolo di Stato? L'...
Money.it
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10-10-2026
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Duration, convessità e rischio tasso: esempi numerici La duration modificata approssima la variazione percentuale del prezzo al variare dei rendimenti: ?P% ? - Duration × ?Y. Se un titolo ha duration ...
Investimenti Magazine
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9-10-2026
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Più concreto è il rischio mercato , dove la duration modificata del Bulgaria Fx 4,25%, che si attesta all' 11,88 e volatilità annua al 6,04% . Quanto ai corsi di mercato , nel corso del 2025 i prezzi ...
Money.it
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8-10-2026
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Ma di quanto potrebbe variare il prezzo del titolo al variare dei tassi di interesse? Per stimarlo esiste un indicatore molto utile che ogni investitore dovrebbe conoscere: la duration modificata . ...
Money.it
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4-10-2026
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La duration modificata è dell'1,1% che con il passare delle settimane si ridurrà ulteriormente. In termini di fluttuazioni dei prezzi, i valori minimi e massimi annui sono stati a 98,64 e 102,30 £, ...
Money.it
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4-10-2026
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Ha data scadenza 26 maggio 2030 , tra 3 anni e 8 mesi scarsi, mentre la duration modificata è contenuta, al 3,27%. Al netto di eventi davvero eclatanti, il rischio di ritornare alle quotazioni di 4 ...
Money.it
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2-10-2026
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In prima approssimazione, per ogni punto percentuale di rialzo dei rendimenti un titolo perde una percentuale del suo prezzo pari alla duration modificata. Un BTP con duration 9 perde circa il 9%, ...
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1-10-2026
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Il concetto da tenere presente è la duration modificata , la misura della sensibilità del prezzo di un'obbligazione alle variazioni dei tassi. Per un BTP a 30 anni la duration modificata si colloca, ...
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30-9-2026
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